Forex la volatilita della sterlina

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Migliori indicatori di volatilità, i più utilizzati e la guida su come si misura

Quando si parla di trading, uno dei concetti che più spesso si sente è quello di volatilità. Con essa si intende l’ampiezza del movimento del prezzo che in un certo arco di tempo compie un asset (può essere un titolo, una coppia di valute, ecc).
Parliamo quindi di alta volatilità se nel periodo osservato il prezzo compie rapide e forti escursioni, mentre la bassa volatilità indica che il prezzo resta per un certo periodo di tempo confinato entro uno stretto range.

A volte la volatilità si abbatte su tutto il mercato, come quando si verificano eventi di portata globale (tipo Brexit, o l’elezione di Trump). Più spesso interessa solo specifici titoli, valute o materie prime.
Qui sotto vediamo ad esempio quanto forte sia stata l’escursione della sterlina a partire dal giorno del referendum su Brexit (23 giugno 2020).

Ai trader però, oltre al concetto interessa anche sapere come si misura la volatilità, e quali sono i migliori indicatori di volatilità presenti sulle piattaforme di trading.
Ci arriveremo a breve, e ti indicheremo anche quali sono.

Gli indicatori di volatilità

A prescindere dalla direzione in cui i prezzi si muovono, gli indicatori di volatilità hanno lo scopo di misurare la velocità di queste variazioni in un certo lasso di tempo.
Si tratta di strumenti importantissimi, perché basandosi sulla sola osservazione del grafico non potremmo mai avere una misura precisa della volatilità di un asset, ma solo un colpo d’occhio molto approssimativo.
Si può ben dire che non c’è trader che possa ragionevolmente ignorare questa analisi, a meno che non voglia avventurarsi al buio sul mercato.

Volatilità come opportunità, ma anche rischio.

Comprendere il momento in cui si verificherà una forte escursione di volatilità è importantissimo. Tali oscillazioni di prezzo infatti possono mettere a rischio una operazione che sta andando in profitto, oppure generare nuove opportunità per operazioni da compiere (o magari rimettere in sesto un trade che sta andando male).
Basta guardare l’immagine qui sotto per capire come un contesto molto volatile possa essere una occasione di guadagno molto maggiore rispetto a un contesto dove i prezzi si muovono poco o nulla.

Generalmente se alla volatilità si accompagna anche ad una certa direzionalità di movimento (rialzo o ribasso), si generano buone occasioni.
Se invece la volatilità è senza direzionalità, c’è il rischio forte di imbattersi in falsi segnali, e questo rappresenta un territorio insidioso per ogni investitore.
Quindi, situazioni di alta volatilità e alta direzionalità sono una vera festa per i trader, perché consentono di cavalcare i trend più facilmente e quindi ottenere grossi profitti.

Il Forex territorio molto volatile

Il discorso riguardante gli indicatori di volatilità è molto importante soprattutto nel Forex, che per sua natura presenta forti escursioni di volatilità (del resto è proprio per questo che attira molto i trader).
Va precisato però che ogni asset ha il suo “carattere”. nel senso che alcuni tendono sempre ad essere più volatili di altri (qui parliamo delle coppie più volatili del Forex).
Quello che è sicuro è che laddove esiste volatilità, esiste una opportunità di guadagno, specialmente se si opera “intraday”. Proprio perché esiste la volatilità, infatti, si possono compiere molte operazioni al giorno, evitando quindi di tenere vincolata una parte cospicua del capitale in singole operazioni e per molto tempo.

Migliori indicatori per la volatilità

Adesso arriviamo al fulcro del discorso. Esistono molti indicatori che servono a misurare la volatilità di un asset, ognuno dei quali ha dei pregi e dei difetti. Per ognuno di quelli in elenco vi rimandiamo anche al link con la loro trattazione specifica, così che potrai usarli con maggiore efficacia.
Average True Range (ATR)
Bande di Bollinger
Deviazione standard
Relative Volatility Index (RVI)
Envelopes / Bande oscillazione
Donchian Channel
Chaikin’s Volatility
Keltner Channel

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Il VIX sullo S&P500 (Volatility Index)

Un discorso a parte – per questo non è in elenco – merita il “Volatility Index (VIX)”, che è un indicatore della volatilità implicita dell’indice S&P500, calcolata attraverso una media ponderata della volatilità prezzata dalle sue opzioni. Rappresenta le aspettative del mercato sulla volatilità nel corso dei prossimi 30 giorni.
Esso ha una correlazione inversa con l’andamento dei prezzi azionari dello S&P500, e per questo viene chiamato con “indice della paura” visto che al suo aumentare cresce la “paura” sui mercati fino ad arrivare al cosiddetto “panic selling” quando l’indice Vix raggiunge picchi estremi di prezzo.

Forex: opportunità dagli alti e bassi della volatilità sui cambi

di Joe Prendergast, Head of Financial Markets Analysis, Credit Suisse
La volatilità sull’EUR/USD appare economica, specialmente per il potenziale al rialzo

La volatilità delle opzioni in valuta è risultata in calo per la maggior parte dei principali tassi di cambio. Ad esempio, nonostante il fatto che la finestra delle scadenze ora copre la riunione di giugno del FOMC, il referendum sull’UE nel Regno Unito e le elezioni spagnole, la volatilità implicita di EUR/USD a 1 mese tratta al 9% o a una deviazione standard al di sotto della sua media dello scorso anno. Esiste un modesto skew a favore delle call su USD/put su EUR out-of-the-money (delta del 25%), che implicano una volatilità del 9,75% circa, mentre le equivalenti put su USD/call su EUR implicano un valore di appena l’8,75%. In breve, la volatilità di EUR/USD appare economica, specialmente per il potenziale al rialzo del prezzo spot.

In base al nostro parere che un rialzo dei tassi USA a giugno sia meno probabile di quanto il mercato sembri mettere in conto ora (crediamo che il prossimo rialzo sarà a settembre), si prenda in considerazione una call su EUR/put su USD a tre settimane(ovvero con scadenza dopo il FOMC) con strike 1,1300, al costo indicativo dello 0,45% dell’importo nozionale in EUR. In alternativa, un’opzione call digitale su EUR/USD a tre settimane per 1,1500, con prezzo indicativo attorno al 12% dell’importo nozionale e rapporto rischio/rendimento di 8:1 ma solo se il prezzo spot è pari o superiore a 1,1500 alla scadenza, altrimenti si perde il premio upfront.

La volatilità della sterlina e lo skew riflettono rischi politici

Ci sono alcune rilevanti eccezioni al quadro di volatilità attenuata, principalmente la pound sterling. Una volatilità eccezionalmente elevata e lo skew nei cross con la sterlina possono essere giustificati dal rischio di una grossa reazione il 23 giugno, ma lo skew estremo nelle opzioni in EUR/GBP non sembra consentire anche una potenziale reazione avversa dell’EUR a tale sorpresa. A una volatilità implicita del 20%, le opzioni put su GBP/call su EUR outof- the-money appaiono sopravvalutate sia in termini del rischio stesso del referendum sia in termini di una potenziale reazione nagativa nagativa dell’EUR a uno shock. Di conseguenza coloro alla ricerca di una copertura contro un inasprimento della Fed e/o una reazione avversa al rischio politico a giugno potrebbero prendere in considerazione una semplice opzione put su EUR/call su USD come alternativa più economica alle opzioni su GBP quale copertura dal rischio di evento (ma non come copertura degli attivi in GBP).

Volatilità elevate per lo yen; attraenti i put spread

Anche la volatilità in yen giapponese risulta un po’ elevata, conservando memoria dei movimenti spot eccezionali osservati negli ultimi mesi. In questo caso, le singole opzioni appaiono relativamente costose. Alla luce del nostro parere di un USD/JPY in un ampio range con rischi orientati al ribasso, i put spread rappresentano la nostra strategia preferita in USD/JPY. Uno spread put su USD/call su JPY a due settimane 109–107 costa indicativamente lo 0,5% dell’importo nozionale in USD, ha un potenziale rischio/ rendimento superiore a 3:1 alla scadenza e una perdita massima limitata al premio versato.

Grafico Sterlina/Euro

Il cambio tra Euro e Sterlina Inglese, mette in relazione le due economie più grandi ed importanti dell’Unione Europea, ed è contraddistinto dal simbolo EUR/GBP. Attraverso il grafico forex Euro Sterlina in tempo reale, abbiamo la possibilità di valutare quelle occasioni ritenute ottimali per entrare/uscire dal mercato.

Sono adoperati a tal fine una serie di strumenti di analisi tecnica come ad esempio trend line, indicatori e altri ancora per un’analisi del mercato dettagliata e professionale.

Grafico Sterlina/Euro oggi in tempo reale

Cambio Sterlina/Euro in tempo reale

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Fattori influenzanti nella coppia Sterlina Euro

Importante prestare attenzione a quei fattori che vanno ad influenzare il grafico GBP/EUR, prendendo in considerazione anche tutte quelle altre notizie economiche, mediante un monitoraggio continuo al fine di individuare quegli eventi più importanti in grado di creare volatilità nel cambio sterlina euro.

Fattori tecnici

Uno degli elementi del ggrafico forex GBP/EUR riguarda proprio i fattori tecnici; l’andamento di questo può incorrere in una serie di oscillazioni, con eventi di alta volatilità, che scaturiscono dalla sovrapposizione della sessione europea con quella americana.
Partendo dal presupposto che l’orario di apertura delle borse europee va dalle ore 9:00 alle ore 17:00, conviene fare trading con la coppia sterlina/ euro proprio in questo orario, in quanto è proprio in tal modo che aumenterà la volatilità della sterlina.
Di conseguenza risulterà svantaggioso operare investimenti con questa coppia il primo e ultimo giorno della settimana, coincidente con l’apertura e chiusura delle borse.

Tassi di interesse

Rappresenta l’elemento principale del cambio sterlina euro, in quanto l’aumento o diminuzione di questo, rispetto alle aspettative di mercato e al valore rilevato in precedentemente, può favorire un trend molto forte, che potrebbe permanere per più giorni.

Il deprezzamento della valuta potrebbe derivare della diminuzione del tasso di interesse, mentre l’aumento del tasso di interesse è conseguenza dell’apprezzamento della valuta.

Il prodotto interno lordo altro non è che l’indice economico più importante per un paese, essendo il valore che misura tutti quei beni e servizi prodotti da una nazione durante l’intero anno.

Il suo impatto sul mercato è molto forte: un valore superiore alle attese determina un apprezzamento della valuta, al contrario un valore inferiore implica un deprezzamento.

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